การพัฒนา Trading ระบบ หนังสือ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 5 อันดับแรกสำหรับการซื้อขายขั้นตอนการซื้อขายขั้นตอนการซื้อขายโดยทั่วไปถือเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อให้สามารถจับได้ ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายโดยมีแง่มุมบางอย่างที่ต้องมีวุฒิภาวะทางคณิตศาสตร์และสถิติที่สำคัญ ดังนั้นจึงสามารถเป็นอย่างมากออกวางสำหรับไม่ได้ฝึกหัด ในความเป็นจริงแนวความคิดโดยรวมจะเข้าใจได้ง่ายกว่าในขณะที่รายละเอียดสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ความงามของการค้าอัลกอริธึมคือไม่จำเป็นต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับทุนจริงเนื่องจากโบรกเกอร์จำนวนมากให้การจำลองตลาดอย่างสมจริง แม้ว่าจะมีคำเตือนบางอย่างเกี่ยวกับระบบดังกล่าว แต่ก็มีสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและไม่มีความเสี่ยงด้านทุน คำถามทั่วไปที่ฉันได้รับจากผู้อ่าน QuantStart คือฉันจะเริ่มต้นการซื้อขายเชิงปริมาณได้อย่างไร ฉันได้เขียนคู่มือเริ่มต้นสำหรับการซื้อขายเชิงปริมาณแล้ว แต่หนึ่งบทความไม่สามารถหวังที่จะครอบคลุมความหลากหลายของเรื่อง ดังนั้น Ive จึงตัดสินใจที่จะแนะนำหนังสือการซื้อขายควอลิคระดับรายการที่ฉันโปรดปรานในบทความนี้ งานแรกคือการได้ภาพรวมที่ชัดเจนของเรื่อง ฉันได้พบว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะหลีกเลี่ยงการอภิปรายทางคณิตศาสตร์หนักจนกว่าพื้นฐานจะครอบคลุมและเข้าใจ หนังสือที่ดีที่สุดที่ฉันได้พบเพื่อการนี้มีดังต่อไปนี้ 1) การค้าเชิงปริมาณโดย Ernest Chan - นี่คือหนึ่งในหนังสือทางการเงินที่ฉันชอบ ดร. จันทร์ให้ภาพรวมที่ดีของกระบวนการสร้างระบบการซื้อขายเชิงปริมาณขายปลีกโดยใช้ MatLab หรือ Excel เขาทำให้เรื่องง่ายและให้ความรู้สึกที่ทุกคนสามารถทำได้ แม้ว่าจะมีรายละเอียดมากมายที่ข้ามไป (ส่วนใหญ่เป็นเรื่องย่อ) หนังสือเล่มนี้เป็นบทแนะนำที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการทำงานของอัลกอริธึมการค้า เขากล่าวถึงรุ่นอัลฟา (รูปแบบการซื้อขาย), การบริหารความเสี่ยงระบบการดำเนินการโดยอัตโนมัติและกลยุทธ์บางอย่าง (โดยเฉพาะโมเมนตัมและการพลิกกลับค่าเฉลี่ย) หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้น 2) Inside the Black Box โดย Rishi K. Narang - ในหนังสือเล่มนี้ Dr. Narang อธิบายรายละเอียดว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับมืออาชีพทำงานอย่างไร มันเป็นแหลมที่นักลงทุนเข้าใจที่จะพิจารณาว่าจะลงทุนในกล่องสีดำเช่น แม้จะมีความไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายย่อย แต่หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับระบบการซื้อขายแบบควอนตัมที่เหมาะสมควรดำเนินการ ตัวอย่างเช่นความสำคัญของค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงจะถูกร่างด้วยความคิดที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ค้าปลีกหลายรายสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีในการเลือกซื้อและดูว่าผู้เชี่ยวชาญทำธุรกรรมได้อย่างไร 3) อัลกอริทึมการค้าอัลกอริทึมอัลกอริทึม DMA ของแบร์รี่จอห์นสัน - การค้าอัลกอริทึมแบบวลีในอุตสาหกรรมการเงินมักหมายถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ใช้โดยธนาคารและโบรกเกอร์เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าที่มีประสิทธิภาพ ฉันใช้คำที่ครอบคลุมไม่เพียง แต่ลักษณะของการซื้อขาย แต่ยังเชิงปริมาณหรือระบบการซื้อขาย หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตซึ่งเขียนโดยแบร์รี่จอห์นสันซึ่งเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปริมาณที่ธนาคารเพื่อการลงทุน นี้หมายความว่ามันเป็นของใช้ไม่กี่ปลีกไม่ได้เลย มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของโครงสร้างการแลกเปลี่ยนและโครงสร้างจุลภาคในตลาดสามารถช่วยในการทำกำไรของกลยุทธ์การค้าปลีกได้อย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะเป็นหนังสือหนัก แต่ก็คุ้มค่ามาก เมื่อเข้าใจแนวคิดพื้นฐานแล้วจำเป็นต้องเริ่มพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย นี่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นส่วนประกอบของระบบการซื้อขายแบบอัลฟา กลยุทธ์สามารถหาได้ง่ายในทุกวันนี้ แต่ค่าที่แท้จริงมาในการกำหนดพารามิเตอร์การซื้อขายของคุณเองผ่านการวิจัยและการทำ backtesting หนังสือต่อไปนี้กล่าวถึงระบบการซื้อขายและการดำเนินการบางประเภทและจะดำเนินการอย่างไร: 4) การซื้อขายขั้นตอนโดย Ernest Chan - เป็นหนังสือเล่มที่สองของดร. จัน ในหนังสือเล่มแรกที่เขาเล้าโลมโมเมนตัมการพลิกกลับหมายถึงและกลยุทธ์ความถี่สูงบางอย่าง หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกลยุทธ์ดังกล่าวในเชิงลึกและมีรายละเอียดการใช้งานที่สำคัญแม้ว่าจะมีความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์มากกว่าในตอนแรก (เช่น Kalman Filters, StationarityCointegration, CADF ฯลฯ ) กลยุทธ์อีกครั้งทำให้การใช้งานที่กว้างขวางของ MatLab แต่รหัสสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อ C, Pythonpandas หรือ R สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับพฤติกรรมการตลาดล่าสุดเนื่องจากหนังสือเล่มแรกถูกเขียนขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อน 5) การค้าและการแลกเปลี่ยนโดย Larry Harris - หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างจุลภาคในตลาด ซึ่งบุคคลที่ฉันรู้สึกเป็นพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้แม้ในขั้นตอนเริ่มต้นของการซื้อขายแบบค่อยเป็นค่อยไป โครงสร้างจุลภาคของตลาดคือศาสตร์ของการโต้ตอบของผู้เข้าร่วมตลาดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหนังสือสั่งซื้อ มันเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวิธีการแลกเปลี่ยนฟังก์ชันและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการค้า หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายน้อยลง แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องระวังเมื่อออกแบบระบบการดำเนินการ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในพื้นที่การเงินปริมาณคิดว่านี่เป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมและฉันยังขอแนะนำอย่างยิ่ง ในขั้นตอนนี้ในฐานะผู้ค้าปลีกคุณจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการวิจัยส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบการซื้อขายเช่นกลไกการดำเนินการ (และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม) ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและพอร์ตการลงทุน ฉันจะ dicuss หนังสือสำหรับหัวข้อเหล่านี้ในบทความภายหลัง การพัฒนาระบบการซื้อขายการพัฒนาระบบการซื้อขายการพัฒนาระบบการซื้อขายอาจเป็นกระบวนการที่ยากมากหากคุณไม่เข้าใจขั้นตอนในการสร้างระบบที่เชื่อถือได้และให้ผลกำไร ถ้าคุณเข้าใจขั้นตอนและมีวิธีการซื้อขายที่มีเสียงจะยากที่จะสร้างระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนในการพัฒนาระบบการซื้อขายเพื่อให้ภาพรวมของการสร้างระบบการซื้อขายขั้นตอนที่จำเป็นจะแสดงไว้ในตาราง 15.1 ในตอนนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้ การเลือกตลาดเพื่อการค้าคุณควรเลือกตลาดที่ให้คุณสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านโดเมน เมื่อพัฒนาระบบการซื้อขายสำหรับตลาดที่กำหนดคุณต้องเข้าใจว่าปัจจัยใดมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดดังกล่าว หากคุณต้องการพัฒนาระบบที่ทำงานในหลายตลาดสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจตลาดที่มีศักยภาพให้ดีพอที่จะหาลักษณะทางเทคนิคทั่วไปที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการซื้อขายแบบมัลติมาร์เก็ตได้ หลังจากที่คุณได้เลือกตลาดของคุณแล้วการตัดสินใจเลือกกรอบเวลาที่คุณต้องการทำการค้าและการกำหนดเวลาในการค้าโดยเฉลี่ยของคุณจะเป็นเรื่องสำคัญมาก ตาราง 15.1 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ตัดสินใจเลือกตลาดและกรอบเวลาที่คุณต้องการซื้อขาย พัฒนาสมมติฐานที่คุณจะใช้ในการออกแบบระบบการซื้อขายของคุณ รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลการตลาดในอดีตที่จำเป็นในการพัฒนาแบบจำลองของคุณไปสู่การพัฒนา หาข้อมูลที่แน่นอนที่คุณต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาทันทีหรือไปลึกเพื่อ master เทคโนโลยีและทักษะที่คุณต้องประสบความสำเร็จบัตรเครดิตไม่จำเป็นต้องมีวิธีการพัฒนาระบบการค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ขอบมีประสิทธิภาพ ระบบมีเสถียรภาพเมื่อรักษาความคาดหวังในเชิงบวก ควรทดสอบระบบด้วยการเลื่อนขึ้นและลง แนวโน้มหลายต่อไปนี้ระบบทำงานได้ดีเมื่อแนวโน้มของเครื่องมือ แต่ don8217t ทำดีเมื่อเครื่องดนตรีอยู่ในระยะเวลาแส้ด้านข้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ระยะเวลาจะถูกนำมาพิจารณาในระหว่างการทดสอบกลับ ผมขอแนะนำให้กลับไปทดสอบอย่างน้อย 2,000 บาร์ ถ้าคุณกำลัง backtesting ระบบในแผนภูมิรายวันผมขอแนะนำให้ใช้ 10 ปี ในแผนภูมิในวันนั้นผมขอแนะนำให้คุณทดสอบระบบย้อนกลับไปในฐานะผู้ขายข้อมูลของคุณ โดยปกติจะเป็น 6 เดือนถึง 1 ปี Back Testing Programs สิ่งสำคัญคือต้องใช้ซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพที่มีความสามารถในการทดสอบย้อนกลับเมื่อพัฒนาระบบของคุณ เพื่อชื่อไม่กี่: หนึ่งในโปรแกรมการทดสอบกลับที่ดีที่สุดออกมีแม้ว่าการเขียนโปรแกรมอาจจะยากเช่นเดียวกับใน Pascal ไม่มีบริการลูกค้าทางโทรศัพท์สำหรับห้องทดลองความมั่งคั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง NCMfx เสนอบริการด้านการเขียนโปรแกรมในราคาที่แข่งขันได้และมีส่วนลดมากมายสำหรับลูกค้า forex ที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยงตัวช่วยสร้างการพัฒนาระบบวิซาร์ดการทดสอบและการวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ Metastock มีระบบการซื้อขายและตัวบ่งชี้มากมาย Metastock มีภาษาของตัวเองมันอาจจะง่ายกว่า Wealth-Lab แต่มีข้อ จำกัด มากกว่านี้ การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่ดี และมีปลั๊กอินและปลั๊กอินเพิ่มเติมมากมายที่คุณสามารถซื้อเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการซื้อขายของคุณ NCMfx เสนอบริการด้านการเขียนโปรแกรมในราคาที่แข่งขันได้และมีส่วนลดมากมายสำหรับลูกค้า forex ที่มีอยู่ Alexander Nekritin เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี ความเชี่ยวชาญของเขา ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบ Alexander เป็น CEO ของ forexyourself ซึ่งเป็นโบรคเกอร์แนะนำและ บริษัท ด้านการศึกษาที่แนะนำ forex ซึ่งจะช่วยให้ความต้องการของ client8217s ใน forex trading เป็นไปได้ อเล็กซานเดอร์มีวุฒิการศึกษาที่มีความเข้มข้นด้านวาณิชธนกิจและตราสารอนุพันธ์จาก Babson College ใน Massachusetts บทที่ 4: การพัฒนาระบบการซื้อขายใหม่โดย Tushar S. Chande การพัฒนาระบบการเทรดดิ้งใหม่อย่านับไก่ของคุณจนกว่าจะมีการบ่มเพาะ แนะนำระบบการซื้อขายเพียงเท่าที่สัญชาตญาณของตลาดของคุณ คุณสามารถกำหนดและทดสอบแทบทุกระบบการซื้อขายที่คุณสามารถจินตนาการได้ด้วยซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน บทก่อน ๆ ศึกษาหลักการพื้นฐานของการออกแบบระบบ บทนี้จะพัฒนาและทดสอบระบบการซื้อขายต้นฉบับหลายฉบับเพื่อแสดงหลักการใช้หลักการดังกล่าว: ระบบแนวโน้มแบบง่าย ๆ ที่ใช้ระบบ 65sma-3cc เป็นระบบที่ใช้รูปแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจการค้าแบบยาวเฉพาะระบบ CB-PB เท่านั้น ระบบแนวโน้มการแสวงหาความแข็งแกร่งของแนวโน้มระบบระเบิด ADX ระบบเปลี่ยนโหมดอัตโนมัติเป็นระบบต่อต้านแนวโน้ม ระบบ Intermarket สำหรับระบบตลาดทองคำที่มีความเกี่ยวพันกัน ระบบสำหรับการเลือกรูปแบบการตกปลาด้านล่าง ระบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการเดิมพันแบบพิเศษ ในบทนี้แต่ละกรณีจะแสดงปรัชญาการออกแบบที่แตกต่างกัน ระบบ 65sma-3cc ถูกตรวจสอบในรายละเอียดมากที่สุดหลักการเดียวกันนี้สามารถใช้กับระบบอื่น ๆ ทั้งหมดได้ แสดงผลการทดสอบระยะยาวด้วยสัญญาต่อเนื่องสำหรับทุกระบบ นี่ไม่ใช่ข้อเสนอแนะที่คุณจะค้าระบบเหล่านี้ ระบบเหล่านี้มีข้อ จำกัด ทั้งหมดของผลการทดสอบสมมุติฐาน พวกเขาจะกล่าวถึงที่นี่เฉพาะเป็นตัวอย่างของศิลปะการพัฒนาระบบที่เหมาะกับรูปแบบการค้าของคุณ ข้อสมมติฐานเบื้องหลังเทรนด์ ค้นหาข้อมูลที่แน่นอนที่คุณต้องการในการแก้ปัญหาทันทีหรือไปลึกเพื่อควบคุมเทคโนโลยีและทักษะที่คุณต้องประสบความสำเร็จไม่ต้องใช้บัตรเครดิต